Dos problemas con la cuantificación de los factores de riesgo

Una de las teorías de riesgo más populares adoptadas para medir el riesgo en proyectos es la Teoría Estadística Bayesiana, nombrada en honor a Thomas Bayes, un matemático británico del siglo XVIII. La Teoría Bayesiana se basa en la enumeración de diferentes eventos posibles y la asociación de cada uno con una probabilidad de ocurrencia.

 Por medio de la cuantificación del impacto de cada evento, y la multiplicación por su correspondiente probabilidad de ocurrencia, se pueden calcular los “daños esperados” de cada factor de riesgo.

A pesar de que esta forma de pensar con respecto a los riesgos es muy intuitiva y responde al sentido común, la Teoría Bayesiana aplicada a riesgos afronta dos problemas difíciles de explicar:

1. El problema del tamaño del riesgo: tiramos una moneda, si perdemos pagamos $5, si ganamos, ganamos $10. Parece un buen trato, la mayoría de nosotros aceptaría la apuesta. ¿Qué pasa si le agregamos unos ceros a la apuesta? Tiramos una moneda, si perdemos pagamos $500.000, si ganamos, ganamos $1.000.000.
Parece un buen trato, pero ¿aceptarías jugar? En riesgos, “el tamaño importa”, entonces esto de calcular el impacto y multiplicarlo por la probabilidad quizás no aplique a todo… Esta pregunta es muy interesante… ¿cómo se traduce a proyectos?

2. El problema de los “Desconocidos Desconocidos” (“Unknown Unknowns” o incógnitas desconocidas): estás analizando los factores de riesgo en tu proyecto y luego te proponés cuantificar el impacto y multiplicarlo por la probabilidad de ocurrencia. Hasta aquí vas bien, “según el libro”. ¿Cómo tomar en cuenta aquellos factores de riesgo desconocidos, aquellos que nunca te imaginaste que podrían suceder? En los contratos de negocios existe el término “Casos de Fuerza Mayor”, incluso en los contratos en inglés se usa el término “Force Majeure”, tomado del francés: casos de fuerza mayor que si suceden anulan automáticamente toda responsabilidad sobre el contrato: terremotos, epidemias, derrumbes, inundaciones, inestabilidad política, revoluciones, etc.

¿Deberías hacer figurar un riesgo de tsunami o de una catástrofe similar al 11 de septiembre del 2001, con un 0,00001 % de probabilidad? Estas dos cosas eran una “incógnita desconocida” antes de que sucedan. ¿Cómo te los podrías haber imaginado? Esta pregunta es muy difícil de contestar aplicando la Teoría Estadística Bayesiana.

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3 comentarios en “Dos problemas con la cuantificación de los factores de riesgo

  1. Un tema apasionante, sin dudas.
    El punto dos es la esencia del análisis de de Nassim Thaleb en su best seller El Cisne Negro. Una visión desestructurada sobre el análisis de riesgo de los decisores.
    La tendencia del análisis de riesgos, en la actualidad, hace mucho hincapié en la “percepción” del decisor.

    Sobre este punto recomiendo (casi fervorosamente) los ecritos de Daniel Kahneman, un psicólogo ganador del premio nobel de economía, justamente por sus estudios de las decisiones en entornos de incertidumbre.

    Ambas lecturas resultan sumamente entretenidas y esclarecedoras.

    Saludos!

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